Fed, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun aralarında bulunduğu ABD'nin 31 büyük bankasının tabi tutulduğu yıllık stres testinin sonuçlarını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, büyük bankaların geçen yılki teste kıyasla daha büyük kayıplara maruz kalacak olsa da ciddi bir resesyonu atlatmak ve asgari sermaye gereksinimlerinin üzerinde kalmak için iyi konumda olduğu belirtildi.
Bu yılki stres testinde varsayımlara dayanan senaryoların, ticari gayrimenkul fiyatlarında yüzde 40'lık düşüşün, boş ofislerde önemli artışın ve konut fiyatlarında yüzde 36'lık düşüşün olduğu ciddi küresel resesyonu içerdiği aktarılan açıklamada, senaryoda işsizlik oranının yüzde 10'luk zirveye ulaştığının ve ekonomik çıktının bununla orantılı olarak düştüğünün öngörüldüğü kaydedildi.
Daha büyük sermaye düşüşü görülmesinin nedenleri
Açıklamada, senaryolarda geçen yıla kıyasla nispeten değişim olmamasına rağmen bu yılki test sonucunda daha büyük sermaye düşüşünün görülmesinin, bankaların kurumsal kredi portföylerinin daha riskli hale gelmesinden, kredi kartı borçlarındaki artış ile yüksek temerrüt oranlarından ve kar beklentilerindeki düşüşten kaynaklandığı aktarıldı.
Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, konuya ilişkin, bu yılki stres testinin büyük bankaların oldukça stresli bir senaryoya dayanabilecek ve asgari sermaye oranlarını karşılayabilecek düzeyde yeterli sermayeye sahip olduklarını gösterdiğini ifade etti.
Bu yılki stres testinin ağırlığının geçen yılkine benzer olsa da banka bilançolarının biraz daha riskli olması ve harcamaların daha yüksek olması nedeniyle testin daha yüksek zararlarla sonuçlandığını belirten Barr, "Testimizin amacı, bankaların son derece stresli bir senaryoda kayıpları karşılamaya yetecek kadar sermayeye sahip olmalarını sağlamaya yardımcı olmak. Bu test buna sahip olduklarını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
